PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.43% соответственно.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с PZVEX

Сравнение комиссий FEDDX и PZIEX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

FEDDX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.07

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.52

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.40

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

9.28

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEDDX и PZIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и PZIEX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и PZIEX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, примерно равная максимальной просадке PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-44.59%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.73%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-25.38%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-44.59%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-12.73%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-9.64%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.29%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и PZIEX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 6.76%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.69%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.62%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.48%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.51%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.31%

+0.35%