PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и FIVFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.42%
180.77%
FEDDX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.17

FIVFX:

0.35

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.34

FIVFX:

0.63

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.04

FIVFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.13

FIVFX:

0.36

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.37

FIVFX:

1.32

Индекс Язвы

FEDDX:

6.94%

FIVFX:

5.35%

Дневная вол-ть

FEDDX:

15.02%

FIVFX:

20.16%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

FIVFX:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 3.75% против 5.69% соответственно.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-2.98%

1 год

0.59%

5 лет

9.77%

10 лет

3.75%

FIVFX

С начала года

5.45%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.68%

5 лет

8.10%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и FIVFX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.17
FIVFX: 0.35
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.34
FIVFX: 0.63
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.04
FIVFX: 1.08
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.13
FIVFX: 0.36
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEDDX: 0.37
FIVFX: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.35
FEDDX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FIVFX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FIVFX в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%2.24%1.36%0.81%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.74%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FIVFX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-7.43%
FEDDX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 8.55%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
13.56%
FEDDX
FIVFX