PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDDX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с FIVFX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDDX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между FEDDX и FIVFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.27

FIVFX:

0.68

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.56

FIVFX:

1.14

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.07

FIVFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.26

FIVFX:

0.89

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.72

FIVFX:

3.41

Индекс Язвы

FEDDX:

7.04%

FIVFX:

4.25%

Дневная вол-ть

FEDDX:

15.06%

FIVFX:

19.91%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FEDDX:

-3.14%

FIVFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.63% соответственно.

FEDDX

С начала года

11.94%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

10.31%

1 год

4.09%

5 лет

10.16%

10 лет

4.63%

FIVFX

С начала года

13.11%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

12.93%

1 год

13.33%

5 лет

11.82%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDDX и FIVFX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FIVFX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FIVFX в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.56%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.71%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FIVFX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...