PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDDX с FCNTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FEDDX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEDDX returned 10.94%/yr vs 17.85%/yr for FCNTX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDDX charges 1.19%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.94% против 17.85% соответственно.

FEDDX

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.49%
С начала года
17.45%
6 месяцев
18.12%
1 год
33.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.94%

FCNTX

1 день
-1.37%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.55%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.13%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDDX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		17.45%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.14%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FEDDX and FCNTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.58

The correlation between FEDDX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDDX и FCNTX

Секторы
FEDDX
FCNTX

Промышленность

24.2%
5.8%

Финансовые услуги

18.9%
15.5%

Технологии

15.2%
25.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
3.0%

Здравоохранение

6.2%
7.4%

Сырьевые материалы

5.9%
1.7%

Энергетика

3.6%
1.6%

Недвижимость

2.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
20.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.8%

Промышленность

FEDDX
24.2%
FCNTX
5.8%

Финансовые услуги

FEDDX
18.9%
FCNTX
15.5%

Технологии

FEDDX
15.2%
FCNTX
25.5%

Потребительский циклический сектор

FEDDX
11.6%
FCNTX
10.3%

Потребительский защитный сектор

FEDDX
9.0%
FCNTX
3.0%

Здравоохранение

FEDDX
6.2%
FCNTX
7.4%

Сырьевые материалы

FEDDX
5.9%
FCNTX
1.7%

Энергетика

FEDDX
3.6%
FCNTX
1.6%

Недвижимость

FEDDX
2.4%
FCNTX
0.3%

Коммуникационные услуги

FEDDX
1.9%
FCNTX
20.8%

Коммунальные услуги

FEDDX
1.1%
FCNTX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с FCPVX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

FEDDX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDDXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.41

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.97

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.88

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

7.84

+5.99

FEDDX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FCNTX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDDXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-49.19%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.30%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-19.75%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-32.59%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-32.59%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.15%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FCNTX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 6.68% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDDXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.50%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.91%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

15.14%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

19.33%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

19.73%

-3.96%

Сравнение комиссий FEDDX и FCNTX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FCNTX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FCNTX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.36%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.96%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Часто задаваемые вопросы

FEDDX and FCNTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDDX has higher volatility (6.68%) compared to FCNTX (6.50%). In terms of maximum drawdown, FEDDX dropped -42.95% vs FCNTX's -49.19%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDDX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор