PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.37%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FEDCX и FSPGX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.84

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.36

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.17

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

4.02

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.84

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между FEDCX и FSPGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и FSPGX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и FSPGX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-32.66%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-16.17%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-32.66%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-13.03%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.43%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.70%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.71%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

12.37%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

22.58%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

21.52%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

21.66%

-15.07%