Сравнение FECGX с FMDGX

С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FECGX, и FMDGX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FECGX и FMDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FMDGX в 1.98%

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FMDGX.

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.