PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FECGX с FAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FECGX с FAMFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FECGX returned 6.59%/yr vs 2.89%/yr for FAMFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FECGX charges 0.05%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.

Доходность

Сравнение доходности FECGX и FAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -0.66%.

FECGX

1 день
0.14%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.07%
С начала года
18.62%
1 год
32.32%
3 года*
16.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

FAMFX

1 день
0.31%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-0.66%
1 год
-10.32%
3 года*
1.36%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FECGX и FAMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		18.62%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-0.66%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%9.37%

Correlation

The correlation between FECGX and FAMFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FECGX and FAMFX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

FAM Small Cap Fund

Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с VSGAXFECGX с FSPGXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX
Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с FAMVXFAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SSCPXFAMFX с SPYFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX

Доходность на риск

FECGX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECGX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FECGXFAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.54

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.70

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.44

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-0.77

+8.98

FECGX vs. FAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FAMFX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и FAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FECGX и FAMFX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FECGXFAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-39.66%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-21.70%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-28.71%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-28.71%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-19.28%

+16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-6.07%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

12.20%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и FAMFX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FECGXFAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.86%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

13.11%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

17.60%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

18.79%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

19.48%

+7.65%

Сравнение комиссий FECGX и FAMFX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и FAMFX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FAMFX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.43%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FECGX and FAMFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FECGX has higher volatility (5.33%) compared to FAMFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FECGX dropped -41.85% vs FAMFX's -39.66%.

FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FECGX и FAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор