Сравнение FECGX с FAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX).
FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FECGX и FAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FECGX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | -2.76% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -10.01% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -10.01%.
FECGX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
FAMFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FECGX и FAMFX
FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Доходность на риск
FECGX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
FECGX
FAMFX
Сравнение FECGX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FECGX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.78 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.09 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.71 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.67 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FECGX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.78 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FECGX и FAMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FECGX и FAMFX
Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FAMFX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.79% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FECGX и FAMFX
Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FECGX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -39.66% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -22.23% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -28.71% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -26.88% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -5.72% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 9.42% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FECGX и FAMFX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FECGX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 5.07% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 12.83% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 20.72% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 18.68% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 19.49% | +7.83% |