Сравнение FECGX с FAMFX
FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FECGX returned 5.98%/yr vs 0.97%/yr for FAMFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FECGX charges 0.05%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.
Доходность
Сравнение доходности FECGX и FAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FECGX показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -6.70%.
FECGX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 22.18%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
FAMFX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам FECGX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 22.18% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -6.70% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 9.37% |
Correlation
The correlation between FECGX and FAMFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FECGX and FAMFX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FECGX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
FECGX
FAMFX
Сравнение FECGX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FECGX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.58 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -1.05 | +11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FECGX и FAMFX
Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FECGX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -39.66% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -22.23% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -28.71% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -28.71% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.19% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -6.01% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 12.30% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FECGX и FAMFX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FECGX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 4.29% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 12.99% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 17.59% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.76% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 19.54% | +7.67% |
Сравнение комиссий FECGX и FAMFX
FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FECGX и FAMFX
Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FAMFX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.65% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FECGX and FAMFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FECGX has higher volatility (7.66%) compared to FAMFX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FECGX dropped -41.85% vs FAMFX's -39.66%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FECGX и FAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор