PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FECGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FECGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FECGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FECGX и DMCRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий FECGX и DMCRX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FECGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FECGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.06

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.60

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.73

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

12.46

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FECGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FECGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.06

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между FECGX и DMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и DMCRX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и DMCRX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FECGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-59.16%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-15.46%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-59.16%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-10.79%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-20.35%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.62%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и DMCRX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 8.83%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FECGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

12.40%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

23.15%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

31.42%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

39.55%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

33.88%

-6.56%