PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FECGX с ASMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FECGX с ASMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).

FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FECGX и ASMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FECGX и ASMOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у ASMOX с доходностью 1.25%.

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT
Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLX

Сравнение комиссий FECGX и ASMOX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ASMOX в 0.61%.

ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FECGX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECGX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FECGXASMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.26

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.77

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FECGX vs. ASMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMOX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и ASMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FECGXASMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между FECGX и ASMOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и ASMOX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ASMOX в 8.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и ASMOX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и ASMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FECGXASMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-42.16%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-13.69%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-40.32%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-9.76%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-10.63%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.57%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и ASMOX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 8.83%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FECGXASMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

19.35%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

26.96%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

28.04%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

26.49%

+0.83%