Сравнение FEBZ с BPH
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FEBZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. FEBZ is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEBZ
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | -0.85% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between FEBZ and BPH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. BPH — Ранг доходности на риск
FEBZ
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEBZ c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBZ | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и BPH
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -9.43% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -8.71% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.18% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 24.10% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 24.10% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 24.10% | -11.73% |
Сравнение комиссий FEBZ и BPH
FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и BPH
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 3.02% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
FEBZ and BPH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.
FEBZ has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.53% for BPH.
FEBZ is categorized as Defined Outcome, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Precidian. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор