PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBZ с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBZ с BPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FEBZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. FEBZ is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности FEBZ и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEBZ

1 день
-0.49%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

BPH

1 день
1.20%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBZ и BPH

2026 (YTD)
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		0.51%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		2.83%

Correlation

The correlation between FEBZ and BPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов FEBZ и BPH

Секторы
FEBZ
BPH

Технологии

35.3%

-

Финансовые услуги

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

3.0%
100.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

FEBZ
35.3%
BPH

-

Финансовые услуги

FEBZ
13.4%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

FEBZ
10.6%
BPH

-

Коммуникационные услуги

FEBZ
9.9%
BPH

-

Здравоохранение

FEBZ
8.8%
BPH

-

Промышленность

FEBZ
7.8%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

FEBZ
5.2%
BPH

-

Энергетика

FEBZ
3.0%
BPH
100.0%

Коммунальные услуги

FEBZ
2.5%
BPH

-

Недвижимость

FEBZ
2.0%
BPH

-

Сырьевые материалы

FEBZ
1.6%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (February) ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с FEBZ:
FEBZ с QMARFEBZ с JULZFEBZ с APRZFEBZ с FBUFFEBZ с PQAPFEBZ с JANZFEBZ с CPSM
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

FEBZ vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBZ
Ранг доходности на риск FEBZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBZ c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBZBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBZ vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBZBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

9.48

-8.48

Просадки

Сравнение просадок FEBZ и BPH

Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBZBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-2.35%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.08%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEBZ и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBZBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

25.75%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

25.75%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

25.75%

-13.40%

Сравнение комиссий FEBZ и BPH

FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBZ и BPH

Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		2.96%3.20%3.88%6.81%

Часто задаваемые вопросы

FEBZ and BPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.

FEBZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for BPH.

FEBZ is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: TrueShares and Precidian. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBZ и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор