PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBW с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEBW и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBW показывает доходность 3.97%, а AMZP немного ниже – 3.78%.


FEBW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.46%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.94%
3 года*
10.87%
5 лет*
10 лет*

AMZP

1 день
-2.86%
1 месяц
-11.45%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBW и AMZP


2026 (YTD)202520242023
FEBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF
3.97%9.63%11.37%4.98%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
3.78%9.56%37.42%7.73%

Correlation

The correlation between FEBW and AMZP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between FEBW and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

FEBW vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBW
Ранг доходности на риск FEBW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBW: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBW c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEBWAMZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.13

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.78

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

1.99

+14.87

FEBW vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBW на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBW и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEBWAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.63

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.84

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FEBW и AMZP

Максимальная просадка FEBW за все время составила -8.82%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBW и AMZP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEBWAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.82%

-27.36%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-23.64%

+19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-11.45%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-6.04%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

9.22%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBW и AMZP

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) составляет 1.06%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что FEBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEBWAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

8.70%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

22.40%

-18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

29.30%

-24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

26.89%

-20.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

26.89%

-20.59%

Сравнение комиссий FEBW и AMZP

FEBW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBW и AMZP

FEBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.81%.


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
19.81%22.04%15.15%2.45%
FEBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF
0.00%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FEBW and AMZP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (8.70%) compared to FEBW (1.06%). In terms of maximum drawdown, FEBW dropped -8.82% vs AMZP's -27.36%.

On 1-year performance, AMZP leads with 18.30% vs 12.94% for FEBW. On fees, FEBW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBW has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 18.30% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.

AMZP has the higher dividend yield at 19.81%, compared with 0.00% for FEBW.

They also come from different issuers: Allianz and Kurv. Their fees differ too: 0.74% for FEBW and 0.99% for AMZP.

FEBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBW и AMZP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор