PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBW с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEBW и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBW показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 11.42%.


FEBW

1 день
0.08%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
5.62%
С начала года
6.22%
1 год
11.80%
3 года*
10.89%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.02%

AMZP

1 день
-0.94%
1 месяц
9.19%
6 месяцев
12.55%
С начала года
11.42%
1 год
22.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$286.13K$288.55K$406.50K
$294.01K$257.55K$323.98K

Сравнение доходности по годам FEBW и AMZP


2026 (YTD)202520242023
FEBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF
6.22%9.63%11.37%5.02%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
11.42%9.56%37.42%7.73%

Correlation

The correlation between FEBW and AMZP is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between FEBW and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF

Доходность на риск

FEBW vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FEBW
Ранг доходности на риск FEBW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEBW c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FEBWAMZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.95

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

2.09

+13.04

FEBW vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBW на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBW и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEBW и AMZP

Максимальная просадка FEBW за все время составила -8.82%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBW и AMZP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEBWAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.82%

-27.36%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-23.64%

+19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.92%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-6.45%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

10.70%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBW и AMZP

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) составляет 1.48%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что FEBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEBWAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

15.70%

-14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

27.51%

-23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

33.35%

-28.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

28.49%

-22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

28.49%

-22.25%

Сравнение комиссий FEBW и AMZP

FEBW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBW и AMZP

FEBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%.


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
18.24%22.04%15.15%2.45%
FEBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF
0.00%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FEBW and AMZP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (15.70%) compared to FEBW (1.48%). In terms of maximum drawdown, FEBW dropped -8.82% vs AMZP's -27.36%.

On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs 11.80% for FEBW. On fees, FEBW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBW has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.

AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.00% for FEBW.

They also come from different issuers: Allianz and Kurv. Their fees differ too: 0.74% for FEBW and 0.99% for AMZP.

FEBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBW и AMZP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор