- ISIN
- US00888H7860
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 1 февр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $196M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции FEBW — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) показал доход в 4.05% с начала года и 11.51% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FEBW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FEBW закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.36% | -1.93% | 4.33% | 1.72% | -0.54% | 4.05% | ||||||
| 2025 | 0.73% | -0.29% | -2.35% | -0.35% | 2.91% | 2.53% | 1.17% | 1.07% | 1.45% | 0.77% | 0.60% | 1.10% | 9.63% |
| 2024 | 0.85% | 1.85% | 1.35% | -1.19% | 2.30% | 1.25% | 0.71% | 1.18% | 0.56% | 0.33% | 1.38% | 0.31% | 11.37% |
| 2023 | -1.08% | 1.86% | 1.31% | 0.29% | 3.09% | 1.10% | -0.01% | -2.03% | -1.08% | 5.62% | 1.89% | 11.26% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.39, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.93%) than losses (29.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.39 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 40.93%
- Участие в снижении
- 29.23%
Комиссия
Комиссия FEBW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEBW имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.29 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 10.09 | +4.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF показал максимальную просадку в 8.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.82%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.63%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.00%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.50%март 2023 г. | 1mo 5d | 27d | 2mo 2dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.86%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| FEBW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.82% | -56.78% | +47.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -9.10% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -18.90% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.32% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -10.71% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.06% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEBW
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEBW