PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBU с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBU с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - FEBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, FEBU returned 19.90% vs 19.10% for APRT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEBU и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBU показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

FEBU

1 день
-0.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBU и APRT

2026 (YTD)2025
FEBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF		8.26%10.43%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%6.08%

Correlation

The correlation between FEBU and APRT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between FEBU and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с FEBU:
FEBU с PMAUFEBU с PBFRFEBU с STENFEBU с APRBFEBU с PMSEFEBU с PMOCFEBU с RSBY
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

FEBU vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBU c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBUAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.83

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
6.77

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.97

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

12.06

-8.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

65.68

-52.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBU vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBU на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBU и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBUAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.83

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FEBU и APRT

Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBUAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-14.98%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-1.59%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.20%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.05%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.29%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBU и APRT

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FEBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBUAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.01%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

3.99%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

5.02%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

10.78%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

10.29%

+1.18%

Сравнение комиссий FEBU и APRT

И FEBU, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBU и APRT

Ни FEBU, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
FEBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEBU and APRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBU has higher volatility (2.53%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, FEBU dropped -11.73% vs APRT's -14.98%.

On 1-year performance, FEBU leads with 19.90% vs 19.10% for APRT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBU has performed better with a 19.90% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBU and APRT have the same expense ratio: 0.74% per year.

FEBU and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FEBU is categorized as Defined Outcome, while APRT is Options Trading.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBU и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор