PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

FEBT и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и XAPR

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%12.20%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий FEBT и XAPR

FEBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

FEBT vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.48

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.01

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

18.98

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между FEBT и XAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и XAPR

Ни FEBT, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и XAPR

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-6.18%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.18%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.18%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.65%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и XAPR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.45%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.19%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

8.15%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

6.41%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.41%

+3.47%