Сравнение FEBT с NVBT
FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, FEBT returned 15.84%/yr vs 12.19%/yr for NVBT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBT и NVBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBT показывает доходность 10.17%, а NVBT немного ниже – 9.95%.
FEBT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.98%
NVBT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $337.20K | $335.09K | $510.26K | |
| $42.18K | $46.05K | $50.76K |
Сравнение доходности по годам FEBT и NVBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 10.17% | 12.72% | 17.29% | 15.47% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 9.95% | 12.84% | 12.03% | 10.73% |
Correlation
The correlation between FEBT and NVBT is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between FEBT and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBT vs. NVBT — Ранг доходности на риск
FEBT
NVBT
Сравнение FEBT c NVBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBT | NVBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.66 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 12.59 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBT и NVBT
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, примерно равная максимальной просадке NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и NVBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBT | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -12.90% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -6.21% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -12.90% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.33% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.31% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и NVBT
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) составляет 2.32%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FEBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBT | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.76% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 7.01% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 8.40% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.31% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.31% | -0.62% |
Сравнение комиссий FEBT и NVBT
И FEBT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и NVBT
Ни FEBT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FEBT and NVBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVBT has higher volatility (2.76%) compared to FEBT (2.32%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs NVBT's -12.90%.
On 3-year performance, FEBT leads with 15.84% vs 12.19% for NVBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 15.84% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.
FEBT and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBT и NVBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор