PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

FEBT и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и NVBT

2026 (YTD)202520242023
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%14.73%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FLJJNVBT с OCTW

Сравнение комиссий FEBT и NVBT

И FEBT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

FEBT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.00

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.52

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.45

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.33

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEBT и NVBT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и NVBT

Ни FEBT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и NVBT

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, примерно равная максимальной просадке NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-12.90%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.84%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.79%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.39%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.74%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и NVBT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеют волатильность 3.93% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.90%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

6.35%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.63%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

10.45%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

10.45%

-0.57%