Сравнение FEBT с CBOX
FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEBT charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности FEBT и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEBT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.98%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82M | $8.50M | $7.10M | |
| $337.20K | $335.09K | $510.26K |
Сравнение доходности по годам FEBT и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 6.48% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between FEBT and CBOX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBT vs. CBOX — Ранг доходности на риск
FEBT
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEBT c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBT | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBT и CBOX
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBT | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -2.90% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.50% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBT | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 7.67% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 7.67% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 7.67% | +2.02% |
Сравнение комиссий FEBT и CBOX
FEBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и CBOX
Ни FEBT, ни CBOX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FEBT and CBOX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for FEBT.
FEBT and CBOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Calamos. Their fees differ too: 0.74% for FEBT and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для FEBT и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор