PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBT с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBT с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

FEBT и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBT и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBT и ARLU

2026 (YTD)20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%9.58%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEBT показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий FEBT и ARLU

И FEBT, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

FEBT vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBT c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBTARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.80

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.21

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.23

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

5.35

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBT vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBT на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBT и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBTARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.56

+0.81

Корреляция

Корреляция между FEBT и ARLU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBT и ARLU

Ни FEBT, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBT и ARLU

Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBTARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-15.38%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.66%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-7.04%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.30%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.21%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBT и ARLU

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) составляет 3.88%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FEBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBTARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.40%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

9.38%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.99%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

12.79%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

12.79%

-2.91%