PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

FEBP и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и PJFG

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с APRH
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий FEBP и PJFG

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.64

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.09

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.84

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

2.78

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.64

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.09

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEBP и PJFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и PJFG

Ни FEBP, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и PJFG

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-24.24%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-19.00%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-15.03%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.71%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

5.70%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и PJFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 3.50%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

7.23%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

13.45%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

23.56%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

21.06%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

21.06%

-11.90%