Сравнение FEBP с OCTT
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) and OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, FEBP returned 18.57% vs 19.21% for OCTT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEBP charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for OCTT.
Доходность
Сравнение доходности FEBP и OCTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBP показывает доходность 6.79%, а OCTT немного выше – 6.89%.
FEBP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBP и OCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 6.79% | 12.06% | 12.73% |
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 6.89% | 13.86% | 9.84% |
Correlation
The correlation between FEBP and OCTT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FEBP and OCTT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBP vs. OCTT — Ранг доходности на риск
FEBP
OCTT
Сравнение FEBP c OCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBP | OCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.32 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | 16.48 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBP | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FEBP и OCTT
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и OCTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBP | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -13.49% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -5.81% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.24% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.03% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.17% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и OCTT
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBP | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.27% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 5.94% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 7.77% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.43% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.22% | -1.24% |
Сравнение комиссий FEBP и OCTT
FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OCTT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и OCTT
Ни FEBP, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FEBP and OCTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (1.42%) compared to OCTT (1.27%). In terms of maximum drawdown, FEBP dropped -12.11% vs OCTT's -13.49%.
On 1-year performance, OCTT leads with 19.21% vs 18.57% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OCTT has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTT has performed better with a 19.21% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTT.
FEBP and OCTT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for FEBP and 0.74% for OCTT.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBP и OCTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор