PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBP с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

FEBP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBP и DMAR

2026 (YTD)20252024
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.82%12.06%12.73%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FEBP показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

FEBP

1 день
1.86%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.02%
1 год
13.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с APRH
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий FEBP и DMAR

FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

FEBP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.45

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.08

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

13.69

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.03

+0.12

Корреляция

Корреляция между FEBP и DMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBP и DMAR

Ни FEBP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEBP и DMAR

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-9.84%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-6.15%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.14%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.91%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.93%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBP и DMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.94%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

2.71%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

7.59%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

7.06%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

7.05%

+2.11%