Сравнение FEBIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund | 4.06% | 29.35% | 8.72% | 8.66% | -3.33% | 11.92% | 4.87% | 15.13% | -6.16% | 13.29% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции FEBIX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.59% соответственно.
FEBIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 8.99%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBIX и GIMFX
FEBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
FEBIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
FEBIX
GIMFX
Сравнение FEBIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 3.04 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.95 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.61 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.90 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 15.18 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FEBIX и GIMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBIX и GIMFX
Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund | 5.15% | 6.45% | 5.93% | 3.52% | 3.28% | 8.31% | 3.21% | 2.72% | 2.70% | 2.77% | 3.38% | 3.65% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEBIX и GIMFX
Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -25.87% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.72% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -14.02% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | -25.87% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.18% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.33% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.74% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBIX и GIMFX
First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.95% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.92% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 8.87% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 8.47% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 8.94% | +0.27% |