Сравнение FEBIX с SGIIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и SGIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund	5.20%	29.35%	8.72%	8.66%	-3.33%	11.92%	4.87%	15.13%	-6.16%	13.29%
SGIIX First Eagle Global Fund Class I	2.54%	31.94%	12.03%	13.04%	-6.23%	12.49%	8.63%	20.47%	-8.20%	13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции FEBIX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.26% соответственно.

FEBIX

1 день: 0.67%

1 месяц: -3.40%

С начала года: 5.20%

6 месяцев: 11.35%

1 год: 24.08%

3 года*: 15.48%

5 лет*: 10.83%

10 лет*: 9.11%

SGIIX

1 день: 0.74%

1 месяц: -4.54%

С начала года: 2.54%

6 месяцев: 7.74%

1 год: 25.96%

3 года*: 17.36%

5 лет*: 11.39%

10 лет*: 10.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Eagle Global Income Builder Fund

Название символа

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEBIX:

FEBIX с PMFYX FEBIX с HRLYX FEBIX с FPACX FEBIX с APPLX FEBIX с FEURX FEBIX с FEAMX FEBIX с FESGX

Часто сравнивают с SGIIX:

SGIIX с SPY SGIIX с SGOIX SGIIX с FEGIX SGIIX с VOO SGIIX с VWNFX SGIIX с WAEMX SGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FEBIX и SGIIX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

FEBIX

First Eagle Global Income Builder Fund

SGIIX

First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

FEBIX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEBIX	SGIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	1.95	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.23	2.62	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.39	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.82	2.52	+0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.69	10.17	+1.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEBIX	SGIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	1.95	+0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.22	0.96	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.99	0.83	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.91	0.00

Корреляция

Корреляция между FEBIX и SGIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и SGIIX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности SGIIX в 9.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund	5.53%	6.45%	5.93%	3.52%	3.28%	8.31%	3.21%	2.72%	2.70%	2.77%	3.38%	3.65%
SGIIX First Eagle Global Fund Class I	9.37%	9.61%	5.68%	3.74%	4.41%	6.49%	2.61%	5.72%	6.66%	4.50%	4.96%	1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и SGIIX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEBIX	SGIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.05%	-37.03%	+13.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.63%	-10.52%	+1.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.79%	-19.42%	+3.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.05%	-27.64%	+4.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.31%	-7.71%	+1.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.85%	-3.71%	+0.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.08%	2.60%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и SGIIX

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) составляет 3.90%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEBIX	SGIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.90%	4.97%	-1.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.92%	9.12%	-2.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.74%	13.55%	-3.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.93%	11.90%	-2.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.21%	12.46%	-3.25%

Сравнение FEBIX с SGIIX

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и SGIIX

Сравнение доходности по годам FEBIX и SGIIX

Доходность по периодам

FEBIX

SGIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEBIX и SGIIX

Доходность на риск

FEBIX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

FEBIX

SGIIX

Сравнение FEBIX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEBIX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и SGIIX

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и SGIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и SGIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)