PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBIX с FESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEBIX имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции FESGX немного впереди с 9.07%.

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с LFMIXFESGX с FEURXFESGX с GBFFX

Сравнение комиссий FEBIX и FESGX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund

Доходность на риск

FEBIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.80

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.44

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.31

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

9.50

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FESGX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.80

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.85

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.22

Корреляция

Корреляция между FEBIX и FESGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и FESGX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности FESGX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и FESGX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и FESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBIXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-37.54%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.58%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-20.00%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-27.77%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-8.47%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.53%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.57%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и FESGX

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) составляет 4.20%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBIXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.40%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.09%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

13.54%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

11.91%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

12.46%

-3.25%