Сравнение FEAT с ZWB.TO
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. FEAT is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 56.65% for ZWB.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и ZWB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEAT торгуется в USD, в то время как ZWB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 22.09%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам FEAT и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 22.09% | 41.36% | -1.95% |
Correlation
The correlation between FEAT and ZWB.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
FEAT
ZWB.TO
Сравнение FEAT c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.85 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 6.37 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 28.81 | -29.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и ZWB.TO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -44.77% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -8.94% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | 0.00% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -9.34% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 1.97% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и ZWB.TO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.28% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 10.32% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 12.17% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 14.43% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 17.23% | +13.14% |
Сравнение комиссий FEAT и ZWB.TO
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и ZWB.TO
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности ZWB.TO в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.62% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and ZWB.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: YieldMax and BMO. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор