PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAT с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAT с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

FEAT и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAT и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAT и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-16.45%-4.21%-9.09%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		29.64%9.65%-0.04%
Разные валюты инструментов

FEAT торгуется в USD, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEAT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 29.64%.

FEAT

1 день
4.90%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-27.06%
1 год
-9.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.88%
1 месяц
8.93%
С начала года
29.64%
6 месяцев
31.98%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с BRKCFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с SPYFEAT с YMAX
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий FEAT и EMAX.TO

FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

FEAT vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAT c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEATEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.33

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.77

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.73

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

5.68

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAT vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAT и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEATEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.33

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.72

-1.43

Корреляция

Корреляция между FEAT и EMAX.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAT и EMAX.TO

Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.83%, что больше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		93.83%76.35%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок FEAT и EMAX.TO

Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, примерно равная максимальной просадке EMAX.TO в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEATEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-27.55%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-20.97%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.34%

-3.30%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.52%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

8.03%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAT и EMAX.TO

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEATEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

5.10%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

13.08%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

26.40%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.11%

22.56%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

22.56%

+8.55%