PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с SGIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both mutual funds - FEAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle, while SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FEAMX returned 9.15%/yr vs 10.28%/yr for SGIIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAMX charges 1.65%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.28% соответственно.

FEAMX

1 день
-0.58%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.98%
1 год
20.13%
3 года*
18.60%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.15%

SGIIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.10%
1 год
20.41%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		4.27%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		3.90%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between FEAMX and SGIIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.71

The correlation between FEAMX and SGIIX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FEGIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEURXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX

Доходность на риск

FEAMX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEAMXSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.43

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.01

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

6.68

+1.66

FEAMX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и SGIIX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-37.03%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.52%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-10.52%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-19.42%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-27.64%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.49%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.71%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.16%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и SGIIX

First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.96%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.81%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.71%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.03%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

12.50%

+4.89%

Сравнение комиссий FEAMX и SGIIX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и SGIIX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности SGIIX в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.59%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.25%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and SGIIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAMX has higher volatility (4.64%) compared to SGIIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs SGIIX's -37.03%.

FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор