PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.18% соответственно.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с FEGOXFEAMX с SGGDXFEAMX с DHAMXFEAMX с FEGIX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FEAMX и SGIIX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

FEAMX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.89

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.55

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.44

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

10.05

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.91

-0.47

Корреляция

Корреляция между FEAMX и SGIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и SGIIX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и SGIIX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-37.03%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.52%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-19.42%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-27.64%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-8.39%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.71%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и SGIIX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.42%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.10%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

13.54%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.90%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

12.46%

+4.96%