Сравнение FEAM с PRGS
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -74.33%/yr vs -19.45%/yr for PRGS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и PRGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -44.26%, что значительно ниже, чем у PRGS с доходностью -26.75%.
FEAM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -55.50%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 17.43%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам FEAM и PRGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.26% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 18.02% |
Correlation
The correlation between FEAM and PRGS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between FEAM and PRGS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FEAM:
$59.35M
PRGS:
$1.34B
FEAM:
-$1.76
PRGS:
$1.95
FEAM:
0.81
PRGS:
2.70
FEAM:
$0.00
PRGS:
$987.62M
FEAM:
-$10.56M
PRGS:
$802.40M
FEAM:
-$22.23M
PRGS:
$136.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. PRGS — Ранг доходности на риск
FEAM
PRGS
Сравнение FEAM c PRGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | PRGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.82 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.30 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и PRGS
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и PRGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -67.33% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -61.14% | -21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -64.10% | -34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -54.97% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.38% | -23.57% | -62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.56% | 38.81% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и PRGS
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с Progress Software Corporation (PRGS) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.75% | 14.81% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.44% | 41.69% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.11% | 48.89% | +66.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.76% | 33.42% | +76.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.76% | 33.17% | +76.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и PRGS
Ни FEAM, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и PRGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and PRGS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (27.75%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs PRGS's -67.33%.
FEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и PRGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор