Сравнение FEAC с VOTE
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEAC is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs 28.11% for VOTE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 11.03%.
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 18.01% | -1.69% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 11.03% | 17.95% | -1.06% |
Correlation
The correlation between FEAC and VOTE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between FEAC and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. VOTE — Ранг доходности на риск
FEAC
VOTE
Сравнение FEAC c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.10 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 14.23 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и VOTE
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и VOTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -25.71% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.70% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -6.14% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и VOTE
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 3.10% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.96% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.20% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 12.08% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.15% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.15% | +0.35% |
Сравнение комиссий FEAC и VOTE
FEAC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и VOTE
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOTE в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.90% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FEAC and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEAC has higher volatility (3.10%) compared to VOTE (2.96%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs VOTE's -25.71%.
On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 28.11% for VOTE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 28.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FEAC.
VOTE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.85% for FEAC.
They also come from different issuers: Fidelity and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.05% for VOTE.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор