PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAC с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. FEAC is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs 13.97% for TOLZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности FEAC и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

FEAC

1 день
-0.54%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.00%
1 год
30.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAC и TOLZ

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		12.42%18.01%-1.69%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%-5.00%

Correlation

The correlation between FEAC and TOLZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.27

The correlation between FEAC and TOLZ shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMAR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

FEAC vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.36

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.99

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.71

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

8.20

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.36

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.41

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FEAC и TOLZ

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEACTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-39.33%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-5.18%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.13%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.63%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.71%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и TOLZ

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 3.10%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEACTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.37%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.20%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

10.29%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.99%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.29%

+1.21%

Сравнение комиссий FEAC и TOLZ

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и TOLZ

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

FEAC and TOLZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to FEAC (3.10%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 13.97% for TOLZ. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.85% for FEAC.

FEAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.46% for TOLZ.

FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAC и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор