PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEAC с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEAC и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 11.23%.


FEAC

1 день
-0.54%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.00%
1 год
30.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAC и FELC


2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
12.42%18.01%-1.69%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
11.23%17.09%-0.77%

Correlation

The correlation between FEAC and FELC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.97

The correlation between FEAC and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FEAC vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEACFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.16

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

14.66

+1.69

FEAC vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEACFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.59

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FEAC и FELC

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, примерно равная максимальной просадке FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и FELC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEACFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-18.59%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.09%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.59%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.91%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.95%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и FELC

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEACFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.78%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.93%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.90%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.17%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.17%

+2.33%

Сравнение комиссий FEAC и FELC

И FEAC, и FELC имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и FELC

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что сопоставимо с доходностью FELC в 0.85%


ПозицияTTM202520242023
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
0.85%0.94%0.12%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.85%0.92%1.03%0.04%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, FEAC and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEAC has higher volatility (3.10%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 28.58% for FELC. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC and FELC have the same expense ratio: 0.18% per year.

FEAC and FELC have nearly identical dividend yields, around 0.85%.

FEAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities.

FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAC и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор