Сравнение FEAC с SCHK
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEAC is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, FEAC returned 26.41% vs 23.67% for SCHK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAC показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.
FEAC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 9.92% | 18.01% | -1.87% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.54% | 17.23% | -0.65% |
Correlation
The correlation between FEAC and SCHK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between FEAC and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. SCHK — Ранг доходности на риск
FEAC
SCHK
Сравнение FEAC c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAC | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.65 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 11.81 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAC и SCHK
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -34.80% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.97% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.98% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -5.16% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.01% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и SCHK
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FEAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.96% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.10% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.84% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.34% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.12% | -1.48% |
Сравнение комиссий FEAC и SCHK
FEAC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и SCHK
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.79% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FEAC and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEAC has higher volatility (5.35%) compared to SCHK (4.96%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs SCHK's -34.80%.
On 1-year performance, FEAC leads with 26.41% vs 23.67% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 26.41% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FEAC.
SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.79% for FEAC.
They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.03% for SCHK.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор