PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FDVV and QQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between FDVV and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и QQQ

Секторы
FDVV
QQQ

Технологии

30.5%
58.7%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

10.7%
6.4%

Недвижимость

9.9%
0.1%

Коммунальные услуги

8.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
14.3%

Здравоохранение

3.0%
3.7%

Промышленность

3.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

FDVV
30.5%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
QQQ
6.4%

Недвижимость

FDVV
9.9%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
QQQ
1.2%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
QQQ
14.3%

Здравоохранение

FDVV
3.0%
QQQ
3.7%

Промышленность

FDVV
3.0%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

FDVV

-

QQQ
1.0%

Энергетика

FDVV

-

QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FDVV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.09

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.73

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.01

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

11.22

-1.11

FDVV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и QQQ

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-82.97%

+42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.96%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-22.77%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-35.12%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.33%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-32.75%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.20%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.56%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.81%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

17.19%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

22.55%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

22.38%

-5.40%

Сравнение комиссий FDVV и QQQ

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и QQQ

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and QQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.85% vs 13.53% for FDVV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.85% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.39% for QQQ.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.18% for QQQ.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор