PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVV с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

FDVV и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVV и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVV и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%1.17%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий FDVV и PSCX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

FDVV vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.06

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.00

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

10.18

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.11

-0.37

Корреляция

Корреляция между FDVV и PSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и PSCX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и PSCX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVVPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-10.20%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-6.15%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-10.20%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.58%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.92%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.21%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и PSCX

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVVPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.82%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

4.31%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

8.83%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

7.06%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

7.02%

+10.06%