Сравнение FDVV с GXLC
FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
FDVV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.46% | 2.75% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FDVV and GXLC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FDVV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDVV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVV и GXLC
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -9.08% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.37% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -1.55% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 13.82% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 13.82% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.82% | +3.15% |
Сравнение комиссий FDVV и GXLC
FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и GXLC
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.86% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVV and GXLC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.65% for GXLC.
FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FDVV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор