PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVLX с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDVLX (Fidelity Value Fund) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both mutual funds - FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDVLX returned 14.15%/yr vs 17.13%/yr for FBMPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVLX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 14.15% против 17.13% соответственно.

FDVLX

1 день
2.66%
1 месяц
3.44%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.76%
1 год
33.26%
3 года*
25.49%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.15%

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVLX и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.78%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between FDVLX and FBMPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1986 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FDVLX and FBMPX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

FDVLX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVLXFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.61

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.26

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.83

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

6.79

+5.58

FDVLX vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FBMPX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVLXFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-61.77%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-16.90%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-23.20%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-47.42%

+15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-47.42%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.18%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-10.62%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.56%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FBMPX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVLXFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.48%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.31%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.24%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

23.30%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

21.98%

+3.22%

Сравнение комиссий FDVLX и FBMPX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FBMPX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.53%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FDVLX and FBMPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to FDVLX (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs FBMPX's -61.77%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVLX и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор