PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и GLCC.TO


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.46%11.01%14.41%-2.16%1.92%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
4.62%148.81%10.69%8.61%5.42%
Разные валюты инструментов

FDV торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 4.62%.


FDV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
12.92%
3 года*
11.66%
5 лет*
10 лет*

GLCC.TO

1 день
6.06%
1 месяц
-20.00%
С начала года
4.62%
6 месяцев
21.05%
1 год
92.55%
3 года*
42.22%
5 лет*
22.79%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Сравнение комиссий FDV и GLCC.TO

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.


Доходность на риск

FDV vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.16

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.42

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.19

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

12.15

-7.45

FDV vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.16

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.00

+0.78

Корреляция

Корреляция между FDV и GLCC.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и GLCC.TO

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок FDV и GLCC.TO

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и GLCC.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-71.12%

+54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-28.86%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-18.48%

+15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-34.62%

+30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.54%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и GLCC.TO

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.08%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

17.43%

-14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

35.52%

-28.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

43.15%

-28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

33.75%

-20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

33.99%

-21.21%