PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с LEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTZX с LEIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDTZX returned 14.96%/yr vs 7.83%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDTZX charges 1.33%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и LEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у LEIFX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции LEIFX по среднегодовой доходности: 14.96% против 7.83% соответственно.

FDTZX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.58%
6 месяцев
10.24%
1 год
29.07%
3 года*
24.71%
5 лет*
15.11%
10 лет*
14.96%

LEIFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.32%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.33%
1 год
18.20%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTZX и LEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		8.58%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.01%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%

Correlation

The correlation between FDTZX and LEIFX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FDTZX and LEIFX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Federated Hermes Equity Income Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с TOWFXFDTZX с FGINXFDTZX с PSECXFDTZX с ACIIXFDTZX с AVERX
Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с AVERXLEIFX с ACIIXLEIFX с QIACX

Доходность на риск

FDTZX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXLEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.02

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.98

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.15

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

9.86

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. LEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEIFX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и LEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXLEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.28

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и LEIFX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и LEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTZXLEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-49.19%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.01%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-25.60%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-25.60%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-36.86%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.78%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-10.04%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и LEIFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTZXLEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.67%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.96%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

9.38%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.13%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.39%

+1.48%

Сравнение комиссий FDTZX и LEIFX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии LEIFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и LEIFX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности LEIFX в 24.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		10.17%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

FDTZX and LEIFX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTZX has higher volatility (3.02%) compared to LEIFX (2.67%). In terms of maximum drawdown, FDTZX dropped -58.26% vs LEIFX's -49.19%.

FDTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTZX и LEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор