PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. FDTX is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 3 years, FDTX returned 31.16%/yr vs 31.01%/yr for XLK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 28.51%.

FDTX

1 день
2.04%
1 месяц
6.17%
С начала года
37.80%
6 месяцев
36.13%
1 год
47.16%
3 года*
31.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и XLK

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		37.80%15.25%23.99%13.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%16.69%

Correlation

The correlation between FDTX and XLK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between FDTX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и XLK

Секторы
FDTX
XLK

Технологии

86.4%
99.7%

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDTX
86.4%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

FDTX
7.5%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

FDTX
5.6%
XLK

-

Промышленность

FDTX
0.5%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

FDTX

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

XLK

-

Энергетика

FDTX

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

FDTX

-

XLK

-

Здравоохранение

FDTX

-

XLK

-

Недвижимость

FDTX

-

XLK

-

Коммунальные услуги

FDTX

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

FDTX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.09

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.62

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.08

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

9.75

-2.20

FDTX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTX и XLK

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-82.05%

+54.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-15.92%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-25.66%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-6.77%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-34.89%

+29.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

5.02%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и XLK

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

12.25%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

19.63%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

23.42%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

25.37%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

24.71%

+1.68%

Сравнение комиссий FDTX и XLK

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и XLK

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDTX and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTX has higher volatility (14.89%) compared to XLK (12.25%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, FDTX leads with 31.16% vs 31.01% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTX has performed better with a 31.16% return vs 31.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FDTX.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор