Сравнение FDTX с FETH
FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDTX is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDTX returned 47.16% vs -36.15% for FETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDTX и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -47.60%.
FDTX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 37.80%
- 6 месяцев
- 36.13%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTX и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 37.80% | 15.25% | 8.94% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -47.60% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDTX and FETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTX vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDTX
FETH
Сравнение FDTX c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTX | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.53 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -0.88 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTX и FETH
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -67.94% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -67.94% | +48.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -67.94% | +64.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -33.83% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 40.93% | -34.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 14.89%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 19.88% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 46.43% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 69.00% | -41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 72.32% | -45.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 72.32% | -45.93% |
Сравнение комиссий FDTX и FETH
FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и FETH
Ни FDTX, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDTX and FETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.88%) compared to FDTX (14.89%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FDTX leads with 47.16% vs -36.15% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 14.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 47.16% return vs -36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.
FDTX and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDTX is categorized as Technology Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.25% for FETH.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTX и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор