Сравнение FDTX с FETH
FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FDTX is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FDTX returned 58.85% vs -32.61% for FETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDTX и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
FDTX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 41.92%
- 6 месяцев
- 41.67%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTX и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 41.92% | 15.25% | 9.04% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FDTX and FETH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTX vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDTX
FETH
Сравнение FDTX c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTX | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.52 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | -0.86 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.48 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.42 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок FDTX и FETH
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -64.00% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -63.45% | +44.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -63.45% | +62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -32.79% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 38.03% | -31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 8.56%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 9.77% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 45.28% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 68.41% | -43.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 72.20% | -46.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 72.20% | -46.70% |
Сравнение комиссий FDTX и FETH
FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и FETH
Ни FDTX, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDTX and FETH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FDTX (8.56%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FDTX leads with 58.85% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 58.85% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.
FDTX and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDTX is categorized as Technology Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.00% for FETH.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTX и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор