PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FDTX и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTX и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%8.07%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FDTX и FELC

FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FDTX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.11

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.20

-0.61

Корреляция

Корреляция между FDTX и FELC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FELC

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FELC в 0.98%

TTM202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FELC

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-18.59%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-12.01%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-5.68%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-1.99%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.59%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FELC

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.34%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

9.62%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

18.22%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

15.42%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

15.42%

+9.81%