PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTX с FDIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF).

FDTX и FDIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTX и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.06%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-7.53%13.83%19.74%6.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTX показывает доходность -7.65%, а FDIF немного выше – -7.53%.

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIF

1 день
0.93%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.85%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOOFDIF с FIDU

Сравнение комиссий FDTX и FDIF

И FDTX, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDIF
Fidelity Disruptors ETF

Доходность на риск

FDTX vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFDIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.55

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

3.00

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIF равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFDIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между FDTX и FDIF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FDIF

Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FDIF в 0.35%

TTM202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.35%0.36%0.35%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FDIF

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FDIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTXFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-22.63%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-14.80%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-10.34%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.95%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.08%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FDIF

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Fidelity Disruptors ETF (FDIF) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTXFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

7.84%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

13.49%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

21.56%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

18.65%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

18.65%

+6.58%