PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с FDIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDTX returned 58.85% vs 23.32% for FDIF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у FDIF с доходностью 11.08%.

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIF

1 день
0.87%
1 месяц
6.17%
С начала года
11.08%
6 месяцев
10.76%
1 год
23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.06%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		11.08%13.83%19.74%6.49%

Correlation

The correlation between FDTX and FDIF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between FDTX and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и FDIF

Секторы
FDTX
FDIF

Технологии

82.7%
38.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

17.8%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDTX
82.7%
FDIF
38.5%

Коммуникационные услуги

FDTX
8.7%
FDIF
13.8%

Потребительский циклический сектор

FDTX
8.6%
FDIF
6.1%

Сырьевые материалы

FDTX

-

FDIF

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

FDIF

-

Энергетика

FDTX

-

FDIF

-

Финансовые услуги

FDTX

-

FDIF
11.8%

Здравоохранение

FDTX

-

FDIF
17.8%

Промышленность

FDTX

-

FDIF
12.0%

Недвижимость

FDTX

-

FDIF
0.1%

Коммунальные услуги

FDTX

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с SPYFDIF с MOAT

Доходность на риск

FDTX vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.37

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.95

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.58

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

5.98

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FDIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFDIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.37

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.95

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FDIF

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-22.63%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-14.80%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.04%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.82%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.91%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FDIF

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Disruptors ETF (FDIF) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.14%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

13.40%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

17.04%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

18.59%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

18.59%

+6.91%

Сравнение комиссий FDTX и FDIF

И FDTX, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FDIF

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.29%0.36%0.35%0.21%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDTX and FDIF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTX has higher volatility (8.56%) compared to FDIF (4.14%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FDIF's -22.63%.

On 1-year performance, FDTX leads with 58.85% vs 23.32% for FDIF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 58.85% return vs 23.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX is categorized as Technology Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор