PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDTX с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с FDFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDTX returned 23.13%/yr vs 10.77%/yr for FDFF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью 0.24%.

FDTX

1 день
-3.69%
1 месяц
-9.14%
6 месяцев
24.47%
С начала года
25.05%
1 год
30.48%
3 года*
23.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и FDFF

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		25.05%15.25%23.99%13.00%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%

Correlation

The correlation between FDTX and FDFF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between FDTX and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и FDFF

Секторы
FDTX
FDFF

Технологии

86.4%
18.8%

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
0.8%

Промышленность

0.5%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

75.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDTX
86.4%
FDFF
18.8%

Коммуникационные услуги

FDTX
7.5%
FDFF

-

Потребительский циклический сектор

FDTX
5.6%
FDFF
0.8%

Промышленность

FDTX
0.5%
FDFF
4.2%

Сырьевые материалы

FDTX

-

FDFF

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

FDFF

-

Энергетика

FDTX

-

FDFF

-

Финансовые услуги

FDTX

-

FDFF
75.4%

Здравоохранение

FDTX

-

FDFF

-

Недвижимость

FDTX

-

FDFF
0.8%

Коммунальные услуги

FDTX

-

FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIMEFDFF с FNCL

Доходность на риск

FDTX vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTXFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.38

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.40

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.31

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

-0.59

+5.29

FDTX vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FDFF

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-23.06%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-22.31%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-23.06%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-8.96%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.61%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

11.81%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FDFF

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

4.60%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

14.67%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

18.49%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

18.96%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

18.96%

+7.84%

Сравнение комиссий FDTX и FDFF

И FDTX, и FDFF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FDFF

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and FDFF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (12.23%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FDFF's -23.06%.

On 3-year performance, FDTX leads with 23.13% vs 10.77% for FDFF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTX has performed better with a 23.13% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX and FDFF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX is categorized as Technology Equities, while FDFF is Financials Equities.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор