PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с FDCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDTX returned 60.66% vs 23.52% for FDCF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 42.39%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 5.62%.

FDTX

1 день
-0.55%
1 месяц
23.09%
С начала года
42.39%
6 месяцев
42.32%
1 год
60.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и FDCF

2026 (YTD)202520242023
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		42.39%15.25%23.99%11.73%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%

Correlation

The correlation between FDTX and FDCF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between FDTX and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и FDCF

Секторы
FDTX
FDCF

Технологии

82.7%
36.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
50.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDTX
82.7%
FDCF
36.5%

Коммуникационные услуги

FDTX
8.7%
FDCF
50.2%

Потребительский циклический сектор

FDTX
8.6%
FDCF
11.9%

Сырьевые материалы

FDTX

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

FDCF

-

Энергетика

FDTX

-

FDCF

-

Финансовые услуги

FDTX

-

FDCF

-

Здравоохранение

FDTX

-

FDCF

-

Промышленность

FDTX

-

FDCF
1.4%

Недвижимость

FDTX

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

FDTX

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с DXJFDCF с BNDX

Доходность на риск

FDTX vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.29

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.79

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.31

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

3.95

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FDCF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXFDCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.29

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDTX и FDCF

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-22.53%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-18.10%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.90%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.17%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

5.97%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и FDCF

Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.28%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

13.98%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

18.36%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

20.58%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

20.58%

+4.94%

Сравнение комиссий FDTX и FDCF

И FDTX, и FDCF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и FDCF

FDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTX and FDCF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.47%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FDCF's -22.53%.

On 1-year performance, FDTX leads with 60.66% vs 23.52% for FDCF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 60.66% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX and FDCF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDCF has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FDTX.

FDTX is categorized as Technology Equities, while FDCF is Communications Equities.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор