Сравнение FDTX с FBTC
FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDTX is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDTX returned 58.85% vs -39.69% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDTX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FDTX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 41.92%
- 6 месяцев
- 41.67%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 41.92% | 15.25% | 22.96% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FDTX and FBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDTX
FBTC
Сравнение FDTX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.80 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | -1.39 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.91 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.27 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок FDTX и FBTC
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -49.50% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -49.50% | +30.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -49.50% | +48.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -16.06% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 28.58% | -22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 8.56%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 9.06% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 33.86% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 43.65% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 50.12% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 50.12% | -24.62% |
Сравнение комиссий FDTX и FBTC
FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и FBTC
Ни FDTX, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDTX and FBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FDTX (8.56%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FDTX leads with 58.85% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 58.85% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.
FDTX and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDTX is categorized as Technology Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.25% for FBTC.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор