Сравнение FDTX с FBTC
FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDTX is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDTX returned 30.48% vs -46.29% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDTX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FDTX
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -9.14%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 25.05% | 15.25% | 23.82% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDTX and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDTX
FBTC
Сравнение FDTX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.87 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -1.40 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTX и FBTC
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -53.35% | +26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -53.35% | +33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -48.89% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -17.64% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 33.11% | -26.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и FBTC
Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 10.78% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 34.75% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 44.27% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 49.78% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 49.78% | -22.98% |
Сравнение комиссий FDTX и FBTC
FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и FBTC
Ни FDTX, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDTX and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTX has higher volatility (12.23%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FDTX leads with 30.48% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 30.48% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.
FDTX and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDTX is categorized as Technology Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.25% for FBTC.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор