Сравнение FDTX с FBTC
FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FDTX is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FDTX returned 47.16% vs -45.32% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDTX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -32.48%.
FDTX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 37.80%
- 6 месяцев
- 36.13%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 37.80% | 15.25% | 23.82% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDTX and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDTX
FBTC
Сравнение FDTX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.86 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -1.47 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTX и FBTC
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -52.97% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -52.97% | +33.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -52.97% | +49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -16.89% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 30.90% | -24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и FBTC
Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что FDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 13.28% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 34.52% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 44.28% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 50.08% | -23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 50.08% | -23.69% |
Сравнение комиссий FDTX и FBTC
FDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и FBTC
Ни FDTX, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDTX and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTX has higher volatility (14.89%) compared to FBTC (13.28%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs FBTC's -52.97%.
On 1-year performance, FDTX leads with 47.16% vs -45.32% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 13.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 47.16% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.
FDTX and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FDTX is categorized as Technology Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.25% for FBTC.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор