PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTX с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTX с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDTX returned 58.85% vs 213.72% for AIS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDTX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности FDTX и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTX показывает доходность 41.92%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTX и AIS

2026 (YTD)20252024
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%-2.88%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between FDTX and AIS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between FDTX and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTX и AIS

Секторы
FDTX
AIS

Технологии

82.7%
84.6%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FDTX
82.7%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

FDTX
8.7%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

FDTX
8.6%
AIS

-

Сырьевые материалы

FDTX

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

FDTX

-

AIS

-

Энергетика

FDTX

-

AIS

-

Финансовые услуги

FDTX

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

FDTX

-

AIS

-

Промышленность

FDTX

-

AIS
8.9%

Недвижимость

FDTX

-

AIS

-

Коммунальные услуги

FDTX

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

FDTX vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTX c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTXAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
5.96

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
5.55

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.76

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

13.58

-10.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

44.68

-35.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTX vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTX и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTXAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

5.96

-3.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

3.11

-1.87

Просадки

Сравнение просадок FDTX и AIS

Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTXAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-32.78%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-15.84%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.81%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.44%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.81%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTX и AIS

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 8.56%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTXAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

16.28%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

30.16%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

36.13%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

38.08%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

38.08%

-12.58%

Сравнение комиссий FDTX и AIS

FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTX и AIS

Ни FDTX, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FDTX and AIS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to FDTX (8.56%). In terms of maximum drawdown, FDTX dropped -27.23% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 58.85% for FDTX. On fees, FDTX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 58.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

FDTX and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Fidelity and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for FDTX and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTX и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор