PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTTX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

FDTTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTTX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		-2.04%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FDTTX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 14.73% против 10.22% соответственно.

FDTTX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
27.15%
3 года*
22.45%
5 лет*
14.64%
10 лет*
14.73%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с FDESXFDTTX с VYMFDTTX с FAGAXFDTTX с SPYFDTTX с FLCOXFDTTX с ACIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий FDTTX и TILVX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FDTTX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.01

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.46

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.30

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

6.11

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDTTX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и TILVX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		10.99%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и TILVX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-60.05%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.79%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-19.00%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-40.15%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.83%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-8.32%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и TILVX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.38%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.32%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.76%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.82%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.65%

+1.20%