PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTTX с PKAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTTX с PKAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTTX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDTTX returned 15.54%/yr vs 14.21%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDTTX charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.

Доходность

Сравнение доходности FDTTX и PKAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTTX показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции FDTTX превзошли акции PKAIX по среднегодовой доходности: 15.54% против 14.21% соответственно.

FDTTX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.23%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.85%
3 года*
25.56%
5 лет*
15.90%
10 лет*
15.54%

PKAIX

1 день
0.71%
1 месяц
7.80%
С начала года
24.56%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.47%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.06%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTTX и PKAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		9.71%27.28%26.68%23.86%-8.28%24.97%8.84%30.98%-9.36%16.36%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		24.56%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%16.51%

Correlation

The correlation between FDTTX and PKAIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FDTTX and PKAIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

PIMCO RAE US Fund

Часто сравнивают с FDTTX:
FDTTX с FGTAXFDTTX с FDESXFDTTX с FAGAXFDTTX с VYMFDTTX с FLCOXFDTTX с SPYFDTTX с ACIIX
Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с PIMIXPKAIX с YAFFXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX

Доходность на риск

FDTTX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTTX
Ранг доходности на риск FDTTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTTX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTXPKAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.52

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.74

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

8.80

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

27.00

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTTX vs. PKAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTTX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKAIX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTTX и PKAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTXPKAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FDTTX и PKAIX

Максимальная просадка FDTTX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTTX и PKAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTTXPKAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-38.56%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-5.15%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-20.31%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-20.64%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-38.56%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-4.72%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.67%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTTX и PKAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) составляет 2.90%, в то время как у PIMCO RAE US Fund (PKAIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FDTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTTXPKAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.11%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.37%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.88%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.78%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.85%

-0.01%

Сравнение комиссий FDTTX и PKAIX

FDTTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTTX и PKAIX

Дивидендная доходность FDTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности PKAIX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A		9.81%10.77%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%5.52%2.74%5.82%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.05%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FDTTX and PKAIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKAIX has higher volatility (3.11%) compared to FDTTX (2.90%). In terms of maximum drawdown, FDTTX dropped -58.00% vs PKAIX's -38.56%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTTX и PKAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор