Сравнение FDTS с ASCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI).
FDTS и ASCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. ASCI - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 17 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTS и ASCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 11.04% | 5.37% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | -3.73% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью -3.73%.
FDTS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.43%
ASCI
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и ASCI
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASCI в 0.70%.
Доходность на риск
FDTS vs. ASCI — Ранг доходности на риск
FDTS
ASCI
Сравнение FDTS c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.34 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и ASCI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и ASCI
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ASCI в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.71% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.83% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и ASCI
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ASCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -11.22% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -8.41% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -2.49% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и ASCI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.79% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 17.79% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 17.79% | +6.96% |