Сравнение FDTS с ASCI
FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FDTS is passively managed, while ASCI is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 4.49%.
FDTS
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.51%
ASCI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTS и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 12.44% | 6.59% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.49% | 1.37% |
Correlation
The correlation between FDTS and ASCI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTS vs. ASCI — Ранг доходности на риск
FDTS
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDTS c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTS | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTS и ASCI
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -11.22% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -5.47% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.47% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 19.38% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 19.38% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 19.38% | +5.47% |
Сравнение комиссий FDTS и ASCI
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и ASCI
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ASCI в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.67% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FDTS and ASCI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.77% for ASCI.
They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для FDTS и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор