PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDTS с ASCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDTS и ASCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 7.39%.


FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

ASCI

1 день
-0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.39%
6 месяцев
8.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и ASCI


Correlation

The correlation between FDTS and ASCI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

abrdn International Small Cap Active ETF

Доходность на риск

FDTS vs. ASCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ASCI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c ASCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTSASCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

FDTS vs. ASCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTSASCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FDTS и ASCI

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ASCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDTSASCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-11.22%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.85%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.39%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и ASCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDTSASCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

18.68%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

18.68%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

18.68%

+6.17%

Сравнение комиссий FDTS и ASCI

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASCI в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и ASCI

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ASCI в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCI
abrdn International Small Cap Active ETF
0.75%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы


FDTS and ASCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.75% for ASCI.

They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.70% for ASCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и ASCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор