Сравнение FDTS с ASCI
FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FDTS is passively managed, while ASCI is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 7.39%.
FDTS
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 45.71%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.50%
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTS и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 16.64% | 5.37% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between FDTS and ASCI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTS vs. ASCI — Ранг доходности на риск
FDTS
ASCI
Сравнение FDTS c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и ASCI
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -11.22% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.85% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -2.39% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.68% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 18.68% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.68% | +6.17% |
Сравнение комиссий FDTS и ASCI
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и ASCI
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ASCI в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.58% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FDTS and ASCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для FDTS и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор