PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTOX с FZILX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - FDTOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Over the past 5 years, FDTOX returned 12.62%/yr vs 8.88%/yr for FZILX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTOX charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 13.24%.

FDTOX

1 день
-2.24%
1 месяц
0.02%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.99%
1 год
25.21%
3 года*
21.59%
5 лет*
12.62%
10 лет*
16.09%

FZILX

1 день
-2.85%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.24%
1 год
28.61%
3 года*
19.59%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTOX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		11.63%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-13.76%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		13.24%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Correlation

The correlation between FDTOX and FZILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between FDTOX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с TLGAX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

FDTOX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTOXFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.94

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.62

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.73

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

10.51

+0.96

FDTOX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FZILX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTOXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-34.37%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.24%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-13.47%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-29.87%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-6.66%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.92%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 6.60%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTOXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.81%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

15.85%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

15.77%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.41%

+2.21%

Сравнение комиссий FDTOX и FZILX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FZILX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FZILX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		5.93%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.36%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTOX and FZILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZILX has higher volatility (7.02%) compared to FDTOX (6.60%). In terms of maximum drawdown, FDTOX dropped -72.07% vs FZILX's -34.37%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTOX и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор