PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		-0.00%16.75%8.47%14.44%-16.54%10.35%14.04%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

FDTKX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
14.56%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FDTKX:
FDTKX с FXIFXFDTKX с VOOFDTKX с HACAXFDTKX с ^GSPCFDTKX с FFFEXFDTKX с FATKXFDTKX с VTTVX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FDTKX и PADLX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FDTKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг доходности на риск FDTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.23

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.78

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между FDTKX и PADLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и PADLX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		6.77%6.77%4.20%2.40%9.94%10.62%5.87%6.36%6.92%1.63%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и PADLX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-18.87%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.65%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-18.87%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.93%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.95%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.06%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и PADLX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.05%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

3.27%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

5.82%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

6.63%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

7.56%

+2.80%