PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTKX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTKX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		-0.00%16.75%8.47%14.44%-16.54%10.35%33.90%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

FDTKX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
14.56%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FDTKX:
FDTKX с FXIFXFDTKX с VOOFDTKX с HACAXFDTKX с ^GSPCFDTKX с FFFEXFDTKX с FATKXFDTKX с VTTVX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FDTKX и FCQTX

FDTKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FDTKX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг доходности на риск FDTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTKX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTKXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.85

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.89

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTKX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTKXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.98

-0.29

Корреляция

Корреляция между FDTKX и FCQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTKX и FCQTX

Дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FCQTX в 4.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		6.77%6.77%4.20%2.40%9.94%10.62%5.87%6.36%6.92%1.63%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и FCQTX

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTKXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-27.34%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-10.21%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-27.34%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.36%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.02%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.39%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 4.23%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTKXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.61%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

9.44%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

15.36%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

14.63%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

15.09%

-4.73%